시스템트레이딩과 300억 프로젝트의 기록

원유선물 투자는 사실 할말이 많은데, 개인적으로는 손대면 안되는 분야라고 생각합니다.

글로벌하게 투자되는 자금 중에서 가장 투기성이 짙은 상품이라고 생각하기 때문이죠. 특히나 선물의 경우 더욱 심합니다. 지난 4월말에는 상장이래 최저인 마이나스 유가를 기록하기도 했죠. 위 차트는 7월물 차트라 6.5달러로 보입니다.

일부 커뮤니티 사이트에는 수천만원 투자금이 자고일어났더니 빚 1억으로 돌아왔다는 글도 본 기억이 납니다.

시스템트레이딩 기록상으로 올해 총 매도 5번 거래가 있었고, 계약당 약 30달러의 수익이 발생했네요, 선물이라고 하면 계약당 30,000달러 수익이 발생 했을 것이고, ETF 거래라면 2배 인버스 레버리지 상품의 경우 약 180% 이상 수익이 날 수 있는 신호 기록입니다.

예전에 크루드오일 데이트레이딩으로 시스템트레이딩 로직을 구현해서 시험했다가 몇일만에 수백만원을 까먹은 기억도 있고, 그 이후로도 수차례 도전했지만 수익과 손실을 반복했던 쉽지 않은 종목이 원유입니다.

시스템트레이딩 및 개인 트레이딩 선물거래 통산 기록은 손실이라 손을 안대려고 하는 종목 중 하나입니다. (거래하면 안되는 종목같아요 ㅠㅠ 이 글을 읽으시는 분도 왠만하면 거래 안하시는 걸 추천드립니다 ㅎ)

그래도 시스템트레이딩 로직을 구현해놓고, 신호에 맞춰 ETF나 ETN 거래를 하면 수익이 꽤나 날 것 같아서 위처럼 로직은 구현해놓고 모니터링 하고 기회를 엿보고 있습니다.

2020년 1월부터 시스템트레이딩 로직은 4월말까지 하락에만 배팅을 하고 있네요. 

차트상으로 5월 한달 상승을 해주어서 반등중에 있지만, ETF인 KODEX WTI 원유선물 의 경우, 현재 34불인데 20불일 때 구매한 투자자도 아직 마이나스라고 합니다. 자산운용사는 투자자를 보호하기 위함이라는데, 이건 정말 지맘대로 롤오버를 감행해서 경이롭게 투자자들의 손실을 끼친 대표적인 케이스죠. 삼성 이것들이....

투자자들끼리 소송도 준비하고 있는 모양이고, 삼성을 상대로한 소송이다보니 쉽지 않아보입니다. 

각설하고, 차트를 보면 이평선이 역배열이고 하락장에서 반등구간에 있습니다. 근 한달간 상승을 해주면서 120일선인 약 40불선에 바짝 다가왔습니다. Stochastics 지표도 과열에 진입한 상황입니다. 현재 이미 과열 상태이므로 상승세가 마무리되거나, 과열을 유지하면서 올라준다면 단기적으로는 40불선을 언저리로 가줄 것도 같은 그림입니다. 

다음 신호가 나오면 또 기록을 해보도록 하겠습니다.

감사합니다.

20170917 EuroFX 매수 신호 발생함.

과거 차트를 보면 매수 신호이후 몇일 있다가 달림.

3~5거래일 이후 옵션 매수나 아래 받쳐놓는 선물 매수,

또는 만기가 먼 외가 콜옵션 매수 좋아보임.

1.3 선까지는 계속 갈거 같은데, 과연 달러인덱스가 언제까지 하락할지,

달러인덱스 상승에 따른 이머징 마켓 증시렐리와 금속, 오일 등 실물자산 상승.

유로가치 하락으로 유/달 상승, 유로가치 하락에 따른 유럽증시가 힘이 없고,

뭐 어쨋든 대세에 순응하여 수익만 내면 되니까 ㅋ

매수 대기 해야겠다

20170917 대만(TAIWAN) 일봉 매수 신호 발생함.

월요일 한계약 매수 해봐야 겠음. 한 100틱만 먹어도 뭐. 짭짤 ㅋ

IOT 의 수요에 따른 반도체 호황, 대만의 상승을 이끌고 있다고 판단됨.

한국처럼 파생판때기도 없으니, 좀더 정직하게 움직이는 듯.

대세상승장은 대세상승장인가

주봉으로 보면 290부터 쭉 상승함.

대만 분봉을 보면 저 391라인에서 매수 맥점이었던 것으로 보임,

월요일 진입 한계약 해야겟음.

20170917 크루드 오일 상승파동 진행중임

45.50라인에서 반등할때 진입 못한게 아쉬움. 그이후 47로 재차 조정 줄때도 못들어감.

뭐 주력은 에센피 거래니까 수익 많이나면 오일도 신호나올때마다 진입하는 걸로 해야겠음.

상승파동 진행중이니 분봉보고 타이밍 잡고 단타로 매수 진입도 좋음.

1차저항인 50선 두번 두드림. 최소 52불은 찍어줄 것으로 보이고 더간다면 53.3 라인 정도 까지는 가줄 것으로 보임.

아래는 분봉 신호

분봉 신호에서 매수 나왔을때 동시 진입 고민 중

아람코 상장과 달러인덱스 하락, 오일의 상승이유는 많은데, 미 세일가스 생산량이 문제임.

9월 12일 하락파동 진행 중임.

미국 S&P 의 역대 최고가 종가마감에 다른 일봉 20일 선까지 내려옴.

1296~1310 사이가 지지선이라 보고 그선까지 조정 받을 것으로 보임.

풋을 안본건 좀 후회되지만 분봉 기준을 보고 하락파동에 잠시 몸을 싣는것도 괜찮은 판단이라 생각됨.

달러 인덱스의 지속적인 하락에 골드 매도는 부담이지만, 단기 조정장에 진입했으므로 단타로 들어가볼만함.

그게 아니라면 지지선에서 돌아 올라올때 상방 포지션이 좋겠음

지난 글에서 1345 라인이 1차 저항이라고 언급함.

그래서 풋매수하려고 주문을 걸었는데 1틱 차이로 체결이 안되고 내려감 ㅠㅠ

이럴때는 왜 과감하지 못했는가 하는 후회가 생김.

뭐 어쨋든 주가상승에 따른 안전자산인 골드의 하락세가 진행중임.

일봉 기준으로 볼때 하락은 제한적으로 이루어 질 것으로 판단됨. 이전에 그어놓은 선인 1311라인이 지지선으로 보임.

지금이라도 하나 줏어놔야되나 ㅋㅋ

분봉을 볼 때마다 바닥을 기고 있으니 풋을 살수가 없음.

달러인덱스가 지속적으로 하락세를 보이는 이때 하락의 끝 이후 상승세때 매수하는게 더 좋은것인지

뭐 어쨋든

에센피 풋매수보다 골드 풋매수가 더 좋았으나 잘못 된 선택을 하고 후회하고 있음.

8월 16일 매도 신호가 나온이후 계속 상승중, 2차 매도 신호 나올 때가 되어가는거 같음.

개인적으로 1345라인이 저항인것으로 판단됨. 추가 상승한다면, 다음 저항라인은 1380 라인 정도로 예상됨.

여윳돈으로 풋하나 줏어볼까 생각됨.

북한의 핵실험 등 지정학적 리스크에 따른 안전자산 선호현상이라하는데, 뭐 뉴스야 가격 올려놓고 맞추는 구색 잡기에 불과하고,

최근 달러인덱스 하락과 맞물려 8월내내 고공행진함.

확실하게 돌아섰을때 하방 배팅을 하느냐, 저항선에서 배팅하느냐,

돈만 많으면 저항선에 지르고 돌아서면 추가로 태우고 이게 베스튼데 아쉬음.

아무튼 골드가 내려줘야 또 에센피가 올라줄텐데. 애증이구만 이놈들도

크루드오일 요놈들은 진짜 메이져의 도박판인듯.. 뭐 어쨋든

8월 31일 그어놓은 선을보고

45.50 라인에서 돌아서 올라올거 같다고 했는데, 밑에서 매수못한 것 아쉬움 1

47.40 라인을 돌파할때 콜매수 하려다가 주춤대는 사이 급등해서 놓쳐버린 것 아쉬움 2

앞산인 50불 돌파는 눈앞인데.. 추격하기엔 또 내마음이 허락하지 않고 하하....

오일은 참 나랑은 애증의 관계인거 같다.

매수하면 꼭 내리고, 매도하면 꼭 오르고, 버티면 계속 그방향으로 달리고, 포기하면 베팅했던 방향으로 달리고...

다시는 오일 안해야지 하면서도 에센피로 수익낸거 여기다 꼴아박고,, 그게 도대체 몇번째인지....

그래서 타이밍때 옵션사서 버리는 셈치고 뭍어놓기 전략을 쓰려하는데, 참 그 버린셈 친다는게 쉽지 않음.

어쨋든 놓친건 너무아쉽.  8월 31일 이전에 매도청산 신호가 나왔을 때, 매수타이밍이다 생각하고 선제적으로 들어갔다가 손절한게 너무 뼈아픔.

대략 150만원 정도 손해본거같은데

오일은 참.. 언젠간 내 발아래 놀게 하리라.

북한의 미사일 도발과 각종 대외 환경의 불안정으로 전고점에서 갈팡질팡하던 골드가 위로 올라버림.

시스템은 매도 유지중인데 선물매도시 약 300포 이상 손실중으로 보임.

골드 풋 샀다가 3~40% 수익에 얼른 빠져나왔는데, 여지없이 프리미엄이 다 녹아내릴 뻔 했음.

미국 주가지수 상승세가 다시 시작되었는데 골드가 매도신호가 나올 때가 되어가는 것 같음.

2차 매도 신호 나오면 진입 고민을 해야할 듯.

1300불 라인이 저항이었으나, 지지선으로 바뀐 상태, 강하게 아래로 뚫으면 매도 또는 풋매수로 접근 유효함.

그러나 신호가 나올때만 거래한다는 원칙! ^^

2017년 8월 31일 기준 크루드오일 시스템트레이딩 매매신호

7월 30일경 50불 라인에서 전고점을 넘지 못하고 하락파동 진행중

8월 15일경부터 28일 정도까지 삼각수렴이라 보고 재차 위로 올릴것이라 판단하여 매수 및 옵션 매수하였으나 수렴이후 아래로 쏟아짐

1차 지지라인 45.50 부근에서 돌아 올라오거나 2차지지라인 43.50 부근에서 돌아올라 올 것으로 예상 됨.

현재 추세로는 1차 지지라인에서 올라올 것 같아 보임.

매수 신호 나오면 매수 및 콜옵션 매수로 대응할 것.

오일의 흐름을 보면 늘 느끼는 것이지만, 재고가 줄어들고 생산량이 줄어들고 그런 시장의 뉴스와 기대는

오일의 가격 변화에 아무런 영향이 없음.

메이져가 상승을 원할때는 재고가 늘어나도 상승하고, 메이져가 하락을 원할때는 재고가 줄어들어도 하락함.

뉴스는 그 상승과 하락에 따른 이유를 찾아다 붙여서 기사를 씀.

그냥 신호만 믿고 가는게 속편한듯