시스템트레이딩 운영 3년간의 기록 그리고 그후
안녕하세요.
이 블로그를 3년전에 개설할 때만 하더라도 시스템로직의 기록을 지속적으로 기록하고자 시작하였는데,
블로그 기록보다 실제 돈이 왔다갔다 하는 계좌와 제 시스템으로 함께 거래하시는 분들에게 집중하느라 블로그에 기록을 못하게 되었습니다.
그러나 생각해보니 블로그에 기록을 하면서 로직에 대한 나의 생각을 정리하고, 또 다른 로직의 튜닝 관점을 찾을 수 있을 것 같아서 기록을 다시 하고자 합니다.
시스템 트레이딩을 운영하다보니 느낀점 한가지는 시장상황이 시시각각 변하기 때문에,
"과거의 통계를 기반으로 만든 시스템은 결국에는 살아움직이는 주가를 반영할 수 없다"는 결론에 도달했습니다.
하지만, 그러한 시장상황도 결국은 차트에 답이 있을 것이라는 것에는 변함이 없습니다. 큰틀은 차트를 따라가되 각각의 사건이나 이슈는 그 차트를 잠시 어그러 트릴 수는 있겠다. 즉, 메이져(큰손)이 그리는 차트모양대로 주가는 흘러간다는 것이 제 생각입니다.
어마어마한 수의 투자자들과 그 투자자들의 욕심과 심리, 메이져 큰손의 투자와 배팅의 방향, 그렇게 차트는 그려질 것이죠.
아무튼 그동안 제가 만든 시스템트레이딩 로직은 손실과 수익을 넘나들며, 오락가락하는 모습을 보였는데요.
3년의 기록을 되돌아보면 결국은 많은 수익이 발생했지만, 복리로 연속적인 수익(목표하던 300억)을 내기에는 역부족 이었습니다. 복리로 연속적인 수익을 내려면, 수익이 많던 적던 꾸준한 승률과 적은 손실을 기록해야하기 때문이죠.
(시스템 로직이 완벽하지 않았다는 반증이기도 하고, 그래서 지속적으로 튜닝을 하고 있습니다)
(2019년 결산 : 수수료 제외한 수익 약 85,000달러 약 1억원 이상, 수수료 포함 약 70,000달러 약 8,500만원 수익)
시스템트레이딩을 통해 매월 20%의 수익을 낼 수 있다면, 1개월후 원금의 1.2배, 2개월후 원금의 1.44배.... 5개월 뒤면 원금의 2배가 됩니다. 다만 원금에서 20% 손실이 발생하면 0.8배가 되지만, 2배일때 20% 손실이 발생하면 0.4배 손실이 발생합니다.
단순히 비율로만 계산할때는 감이 오지 않을 수도 있습니다. 만약, 1천만원 투자시 200만원 손실입니다. 이정도는 뭐 월급정도 날아갔구나라고 생각할 수 있죠. 그러나 투자금이 2억이라면, 약 4천만원이 자고 일어났더니 없어지는 거죠.
실제로 2019년 10월 부터 2020년 2월까지 매월 원금의 2~30% 수익이 연속적으로 발생하니, 수익금이 2배 3배 금방 불어나는 것을 볼 수 있었습니다. 2019년 10월 5~6천만원이던 투자금은 2억이상으로 불어났습니다. 그러나, 2020년 3월 4월 손실이 발생하니 월에 수천만원씩 사라졌습니다.
시스템이 거래를 하지만, 손실금액이 커지면 이를 운용하는 운영자 입장에선 멘탈이 흔들릴 수 밖에 없습니다.
수천만원이 한번의 거래에 수익이 될 수 있고, 반대로 손실이 될 수 있습니다. 자고일어났더니 4천만원이 사라진다? 이게 실제로 제가 경험해봤던 시스템트레이딩 운영 경험이겠죠.
이렇게 블로그를 통해 기록하면서 새로운 길을 모색하고자 하는 것은 시스템트레이딩을 통해 성공하고자 하는 이유 이기도 합니다.
애초에 기대하던 복리 투자는 안정적인 시스템, 보다 더 완벽한 시스템에서만 적용 할 수있다는 결론을 얻었습니다.
조금더 완벽한 시스템으로 가고자 시스템로직에 사용되는 지표들을 좀 더 분석하고, 기록하는 블로그로 운영을 해보고자 합니다.
2020년 5월 16일. 다시 마음을 다잡으며,
